2021年06月08日
インディケータを遺伝子表現することで全てのインディケータを同じ形式で表現できるようになりました。
これを用いて、完全にランダムな組み合わせのシステムトレード戦略を大量に生成し、バックテストを実行して利益の出る戦略を探索します。
探索条件は下記とします。
対象期間のUSDJPY相場は下記の通りです。
用いるインディケータは下記の通りです。
エントリー/イグジット共に1つのインディケータによるシグナルとします。
つまり下記のような構造です。
10469通りの組み合わせでバックテストを実行しました。
そのうち月間平均利益がプラスとなったものは3418組(32.6%)
1ヶ月の内、1回も取引がなかった戦略は1,661組(15.8％)でした。
ではこの平均利益がプラスとなった3418組を深掘りしていきます。
X軸に利益、Y軸に取引回数をとったグラフです。
これを見ると、月平均10回程度の戦略が良いと言えそうです。
それぞれのインディケータごとの利益の分布です。上にいくほど利益の出た戦略となります。
ボリンジャーバンドに突出した結果がありました。これが今回の1位の戦略でした。他にもデッドクロスやRSIにも集団から乖離した突出した結果がありました。
では、上位300位までの戦略で各インディケータが何回登場したか確認してみます。
このようにボリンジャーバンドが一番多く、次に期間最高値、ゴールデンクロスと続いた結果となりました。
意外にもデッドクロスも多くランクインしていましたが、期間最安値やMACD、RSIは少なく、傾向がうかがえます。
イグジットのインディケータごとの利益の分布です。今度はエントリーと違い、期間最安値が上に伸びている印象を受けます。
こちらでもTop300の結果を確認しましょう。
やはり期間最安値が圧倒的に多く、利益の出た手法Top300のうち、半分はイグジットに期間最安値を使用していたことが分かりました。
期間最安値は最安値を更新しない限り発生しないシグナルですので、価格が上がり続ける時はそのまま持ち続け、価格が下がった時は損切りを行います。
いわばトレイリングストップとして機能するため、期間最安値はイグジットに使うべきインディケータであるというのは理論的な考察からも言えます。
平均月間利益：5,944円
最大月間損失：-2,471円
平均取引回数：4.27回
これを15ヶ月運用していた場合、下記のようになります。
オレンジの線が資産変動、青い線がその時の相場です。
最終資産：100,000円→197,168円
最大ドローダウン％：6.16%
全取引回数：62回
平均月間利益：5,030円
最大月間損失：-7,161円
平均取引回数：11.13回
最終資産：100,000円→187,950円
最大ドローダウン％：11.90%
全取引回数：163回
平均月間利益：4,839円
最大月間損失：-3049円
平均取引回数：10.67回
最終資産：100,000円→174,090円
最大ドローダウン％：13.11%
全取引回数：156回
完全にランダムなインディケータを組み合わせて利益の出る手法の探索を行ったところ、
エントリーにはボリンジャーバンドや期間最高値などが有効な一方、MACDやRSIでは良いパラメータの組み合わせが少ない結果であったこと
そして何より売りイグジットには期間最安値が有効であるということが確認できました。
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