トレンドフォローの金字塔 タートルズブレイクアウトは何が凄くて何が難しいのか?

2021/03/02

検証
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単純なタートルズ・ブレイクアウト・システム

  1. マーケットが過去20日間(チャート上の20本の足)の最高値(最安値)を取ったら、新規に買う(新規に売る)
  2. マーケットが自分のポジションと逆行して過去10日間(10本の足)の最安値(最高値)を取ったら、ポジションを決済する
  3. 新規にポジションを取った後、もしマーケットが逆行するときに備え、損切りポイントを資金の2%失う点に設定する
  4. 利益目標を置いてはいけない
    利確はマーケットが逆行したときだけ(2の時)である
タートルズブレイクアウトシステム例

これこそが驚異的なリターンを叩き出したトレード集団タートルズの
ブレイクアウトトレンドフォロー手法である。

トレンドフォローとは

動いている物体はその後も動き続け、止まっている物体はとどまっている。

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トレンドとは物理学と同じように
価格変動のモメンタム(動きのパワー)であり、
トレンドフォローとはそれに従うトレードスタイルです。

価格のトレンドはさらに伸びることがある。

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なので、そのトレンドに従いエントリーし、トレンドが終わったと判断したら、イグジットするトレードスタイルです。

なぜトレンドフォローは上手く機能するのか

それは難しいからである。トレンドフォローを実行することは難しい。

トレンドフォローは仕組みは簡単であるが以下の2点が難しい。

  1. 勝率が低い
  2. 利確を急いではいけないし、損切りは早くしないといけない

勝率が低い

騙しが多く、勝率が低いのが特徴である。その代わり、

一度トレンドが発生すれば多くの利益を得れる。

例えば、トレンド未遂が4回あったとし、それぞれ-1000円の損失があったとする。

それでも5回目に本当のトレンドが発生し、1万円の利益を生む。

結果収支は+6000円となる。
トレンドフォロー型はこういう勝ち方なのである。

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負けるときの損切りは小さく指定しておくため、

連敗は金銭的なダメージよりも心理的なダメージも大きく、それゆえ冷静な判断ができなくなる恐れがある。

そのため勝率が低い。これは心理的にきつい戦術なのである。

5回目に勝ちが来ず、10回負けることもある、何よりも心理的に辛い。

来るべき大きな勝ちを待ち続ける必要がある。

そして、負けは小さく、勝ちは大きくしないといけない

これも心理的には相当難しいことを実際に取引している人は実感しているのでは?

損切りの痛み

損切りとは自分が思った逆のこと(トレンドがこない)が発生し、負けを認める事になる。

その時、心の中では危険な心理が働いてしまう。



『もしかしたらもう少し持っていれば上がるのではないか』

『ナンピン(低い値段で買い増し、損失を減らそうと試みること)しようかな』

いかなる時も冷静に損切りすることは相当難しい。

利確の誘惑

トレンドが発生し、上手くいっている時、含み益となる。

そうすると、その含み益を失いたくないという心理が働き、

その時、心の中では危険な心理が働いてしまう。

『そろそろ利確しようかな』

『このくらい勝ってればOKかな』

これがなぜ危険か、それは、

勝率が低いトレンドフォローでは、大きく勝たないといけない!

win

大きく勝つためにトレンドを待っているからであり、何より、
9回分の負けを取り返さないといけないためである。

パニック相場こそ最大のチャンス

トレンドフォロワーは相場が静かな時は損失を被る。

一方大きく相場が変動し、トレンドが発生した時、最大のチャンスとなる。

パニック相場をチャンスと捉え、冷静にトレードを行うことで大きな利益を取る。

困難なことを行う

パニック相場で、高値or安値をブレイクしたときにエントリーする。

これは相当怖いことかもしれません。激しい時にナイフを掴みに行くようなことです。

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エントリーも相当勇気が入りますし、

イグジットも前述したように損切りも利確も自分の衝動を抑えて実行する必要があります。

ルールを学ぶことは簡単である、しかし常にそれに従うのが難しい

タートルズの秘密

トレンドフォロー型は大半の人は実行できない、だからこそ機能すると筆者は言っています。

マーケットの90%は敗者と言われています。

本質的に勝者は少数である。
勝者になりたければ、多数派のように行動することは常に避けなければならない。
なので、困難なことをする必要がある。

タートルズの秘密 ラッセル・サンズ著

この内容はタートルズの秘密という本の内容である。

ラッセル・サンズは2000人の中からタートルズの初期メンバーに選ばれた14人の中の一人である。

そして本書はタートルズのトレード手法について出版された唯一の解説書として発行された
”TURTLE SECRETS”
の邦訳である。

ラッセル・サンズはこの本の中で、タートルズが教わった方法を明らかにしており、トレンドフォローシステムはもちろん、資金管理や他のトレードシステムの危険性、さらなるカスタマイズについて論じている。

今後、より詳しい内容も発信できればと思う。


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