FX 各通貨、各分足毎にタートルズ・ブレイクアウト検証をバックテストアプリ内で行った結果

2021/03/21

検証
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タートルズ・ブレイクアウト・システム

  1. マーケットが過去20期間の最高値(最安値)を取ったら、新規に買う(新規に売る)
  2. マーケットが自分のポジションと逆行して過去10期間の最安値(最高値)を取ったら、ポジションを決済する

本来はこれに加え、損切りのルールがありました。(資金の2%をリスクとする)

今回の検証では

エントリー:20期間最高値(最安値)

イグジット:10期間最安値(最高値)

で検証してみます。

設定

エントリー方法はLong、つまり20期間最高値更新で買いでエントリーします。

結果を分かりやすくするためにレバレッジは25倍にします。

バックテストアプリ通貨設定

エントリーとイグジットは共に『期間最高値/期間最安値』を使用し、

エントリーは期間最高値で期間を20、イグジットは期間最安値で期間を10とします。

バックテストアプリエントリーとイグジットのパラメーター

戦略全体はこのようになります。これで実行します。

バックテストアプリ実行画面

各通貨、各分足での結果

通貨ペアと分足は以下の組み合わせで検証します。

  • 通貨:USDJPY, EURJPY, GBPJPY
  • 分足:5分足, 15分足, 30分足, 60分足
  • 初期資金:10万円

なお、通貨データの期間は分足ごとにこのようになっています。

5分足は2021/02~2021/03
15分足は2021/01~2021/03
30分足は2020/10~2021/03
60分足は2020/04~2021/03

USDJPYEURJPYGBPJPY
5分足 (2021/02~2021/03)+¥18,713-¥11,205+¥33,735
15分足 (2021/01~2021/03)+¥51,367-¥2,549+¥8,109
30分足 (2020/10~2021/03)+¥9,217-¥8,172-¥50,736
60分足 (2020/04~2021/03)-¥17,768 +¥356,385+¥67,540
バックテストアプリ5分足
バックテストアプリ15分足
バックテストアプリ30分足
バックテストアプリ60分足

60分足のEURJPYの結果が突出しているのが分かりました。これは何故なのか、タートルブレイクアウトはトレンド相場で大きく利益を上げる手法です。

そこで相場のトレンドを確認してみましょう。

結果の考察 – 相場 –

各通貨ごとの相性ももちろんありますが、対象期間の相場のトレンドによって大きく結果が変わります。

実際、EURJPYの相場を見てみると、60分足期間での2020/04から2021/03までずっと上昇トレンドと見ることができます。

eurjpy相場

他の通貨の相場もこのようになっており、それぞれ利益の出た期間はタートルブレイクアウトが得意とするトレンド相場であることが分かります。

gbpjpy相場
usdjpy相場

タートルをカスタマイズ

では、もっと良い結果を得るためにカスタマイズしていきましょう。

先程の結果を見てみると大きくドローダウンしている結果が見受けられました。

そこで次回は損切りポイントを追加して、負けを小さくしていきます。

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