3.FXにおける期待値の算出 勝率・平均利益・平均損失の中で期待値アップに効果的なものは?

2021/02/27

検証
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システムトレード基本と原則 2-4章の内容です。

期待値の公式

まず1単位での取引における期待値を求めます。

1単位での期待値 = {勝率 × (平均利益 ÷ 平均損失)} – (100 – 勝率)

そして、1トレードでS円分リスクをとる場合、つまり損切り時にS円負ける場合、

1トレードでの期待値 = S × 1単位での期待値 (円)

期待値の公式

例) 勝率60% 平均利益+1000 平均損失-1000 場合

(つまり、1ドル100円として1000ドル分買い、101円で売ると+1000円利益)

1単位での期待値 = {60% × (1000 ÷ 1000)} – 40% = 20%

1トレードでのリスクは1000円の場合、

1トレードでの期待値 = 1000 × 20% = 200 円

確かに、6回 +1000円で4回 -1000円、10回では+2000円なので期待値は200円ですね。

期待値を上げるには

期待値がプラスになれば、最終的にはプラスのリターンが返ってきます。

そして期待値を決めるのは、

  1. 勝率
  2. 平均利益
  3. 平均損失

です。

勝率を高める 平均利益を上げる 平均損失を下げる

これで決まります。

ではどれを改善する?

勝率50%平均利益+1000平均損益-1000の戦略があったとします。

これは現状期待値0%で、プラスにもマイナスにもならないということです。

期待値を30%に改善する場合

勝率平均利益平均損益期待値
50%1000-10000%
65%1000-100030%
50%1600-100030%
50%1000-62530%
60%990-72630%
期待値30%にするには?

この結果から皆さんはどれを改善しますか?

勝率を50%→65%に伸ばす、利益を1000→1600に伸ばす
これらは私は結構大変に思えました。

一方、損失を1000→625に減らすのは損切りのタイミングを早めれば
(その分勝率が減る可能性もあるが)
そこまで大変ではないのかなと思えます。

期待値を60%に改善する場合

勝率平均利益平均損益期待値
50%1000-10000%
80%1000-100060%
50%2200-100060%
50%1000-45560%
65%1140-72660%
期待値60%にするには?

勝率8割はもちろん利益2倍も相当難しいと感じました。

一方平均損失-455は平均損失を半分にする、ということですので
他の項目よりは可能ではないかと私は思います。

でもどれも改善することが可能であれば目指したいですね。。

平均損失を減らそう!

今回の簡単な検証で思ったことは、

『平均損失を減らそう』です。

他の項目(勝率・平均利益)を伸ばすことよりも大きな効果があるように思えます。

期待値と勝率/平均利益/平均損失の関係

このグラフはY軸が期待値でX軸はそれぞれ勝率・平均利益・平均損失となっています。

  • 利益・損失を固定して勝率を動かした時の結果は緑の線
  • 勝率・利益を固定して損失を動かした時の結果は赤の線
  • 勝率・損益を固定して利益を動かした時の結果は青の線

平均損失の赤の線に注目

グラフの左(=損失減らす)に行くと勢いよく上に(=期待値がアップ)行くのが分かります。

損失を減らして期待値を上げましょう!

期待値まとめ

  • 期待値の公式は勝率、平均利益、平均損失で求められる
  • 期待値を上げるために平均損失を減らそう!
  • つまり上手く負けよう!!

次は破産確率について

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