2021年02月27日
システムトレード基本と原則 2-4章の内容です。
まず1単位での取引における期待値を求めます。
1単位での期待値 = {勝率 × (平均利益 ÷ 平均損失)} – (100 – 勝率)
そして、1トレードでS円分リスクをとる場合、つまり損切り時にS円負ける場合、
1トレードでの期待値 = S × 1単位での期待値 (円)
(つまり、1ドル100円として1000ドル分買い、101円で売ると+1000円利益)
1単位での期待値 = {60％ × (1000 ÷ 1000)} – 40% = 20%
1トレードでのリスクは1000円の場合、
1トレードでの期待値 = 1000 × 20％ = 200 円
確かに、6回 +1000円で4回 -1000円、10回では+2000円なので期待値は200円ですね。
期待値がプラスになれば、最終的にはプラスのリターンが返ってきます。
そして期待値を決めるのは、
です。
勝率を高める 平均利益を上げる 平均損失を下げる
これで決まります。
勝率50%、平均利益+1000、平均損益-1000の戦略があったとします。
これは現状期待値0%で、プラスにもマイナスにもならないということです。
| 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 |
| 50% | 1000 | -1000 | 0% |
| 65% | 1000 | -1000 | 30% |
| 50% | 1600 | -1000 | 30% |
| 50% | 1000 | -625 | 30% |
| 60% | 990 | -726 | 30% |
この結果から皆さんはどれを改善しますか？
勝率を50%→65%に伸ばす、利益を1000→1600に伸ばす
これらは私は結構大変に思えました。
一方、損失を1000→625に減らすのは損切りのタイミングを早めれば
(その分勝率が減る可能性もあるが)
そこまで大変ではないのかなと思えます。
| 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 |
| 50% | 1000 | -1000 | 0% |
| 80% | 1000 | -1000 | 60% |
| 50% | 2200 | -1000 | 60% |
| 50% | 1000 | -455 | 60% |
| 65% | 1140 | -726 | 60% |
勝率8割はもちろん利益2倍も相当難しいと感じました。
一方平均損失-455は平均損失を半分にする、ということですので
他の項目よりは可能ではないかと私は思います。
でもどれも改善することが可能であれば目指したいですね。。
今回の簡単な検証で思ったことは、
『平均損失を減らそう』です。
他の項目（勝率・平均利益）を伸ばすことよりも大きな効果があるように思えます。
このグラフはY軸が期待値でX軸はそれぞれ勝率・平均利益・平均損失となっています。
平均損失の赤の線に注目
グラフの左(=損失減らす)に行くと勢いよく上に(=期待値がアップ)行くのが分かります。
損失を減らして期待値を上げましょう！
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