2021年04月21日
バックテストを実行すると様々な結果や評価指標を確認できます。
どの結果を見るべきか、またそれぞれの指標の意味を理解することは重要です。
重要な評価指標をまとめてみました。
総損益はわかりやすい指標です。しかしこれだけで手法の評価はできません。
総損益は
『バックテストを行った期間で資産がどれだけ変化したか(損益が出たか)』を表します。
そのため下の式が成立します。総損益はマイナスとします。
総損益＝総利益＋総損失
つまりその期間取引を行っていたら手にするであろう利益が総損益です。
しかし、総損益だけでバックテストを判断することは危険です。
これは総損益と同じくらい重要な指標と言われています。
『ある時点で資産がピークを迎えた後、資産が減少した中で最大の減少幅』を表します。
上の図ではピークが$120に対し、$90まで減少した7月に最大ドローダウン25%を記録しています。
上のように減少幅を%で表す場合もあれば、実際の減少金額(上図では$30)を最大ドローダウンとする場合もあります。
最大ドローダウンが小さければ安定して右肩上がりの資産変動となる”良い手法”と言えます。
実際にトレードを行っている時に自分の資産が25%減少する手法はできれば避けたいはずです。
勝率は全体のトレード数のうち、どれだけ『勝ちトレード』であったかを表します。
このときの『勝ちトレード』とは1円でもプラスになったトレードのことを指します。
逆に1円でも負けた場合が負けトレードです。
勝率＝勝ちトレード数/負けトレード数
勝率もイメージがしやすく重視したくなる指標ですが、勝率だけを重視することは危険です。
勝率とセットで確認すべき指標が次のペイオフレシオです。
一般的に勝率は50%以下でもペイオフレシオ次第で良い手法とされます。
それはこの期待値が関係してくるためです。
ペイオフレシオ＝平均利益 / 平均損失
負けトレードでの損失よりも勝った時に大きく利益を出せれば良いということです。
その指標がペイオフレシオとなります。
平均利益が平均損失の3倍、つまりペイオフレシオが3であれば勝率が30%であっても期待値はプラスになります！
逆に勝率が60%の場合でもペイオフレシオが0.66を下回ると損失が膨らみます。
だからこそ勝率だけでなくペイオフレシオと合わせて結果を確認する必要があります。
勝率とペイオフレシオによる期待値の計算方法は下記の記事をご確認下さい！
バックテストにおける取引回数は多ければ多いほど、その結果の信憑性が上がります。
数十回の取引結果で利益が出ているものより数百回の取引結果でも利益が出ている結果を重視するべきです。
短期トレードであれば限られたバックテスト対象期間でも十分な取引回数を得られますが、
長期トレードの場合は一般に取引回数は少なくなり検証が難しくなります。
そのためできるだけ長くそして多くの種類からなる通貨データを元に検証ができるかが重要となってきます。
これは分析のための指標というよりも心理的な指標と言えます。
特に負けが続くと人間心理的には非常に辛く、続行に支障をきたすこともあるためです。
もし、10連敗している中、そのままそのシステムを執行できるかということです。
これは連敗をしていることよりも、そのシステムを続けて良いのか分からなくなることの方が問題です。
そのためにも、過去(バックテスト)の連敗数を確認し、この程度であれば起こり得ることであると認識することが必要ですし、
逆に自分のスタイルに合わせて連敗数が少ないトレードシステムを選ぶこともあると思います。
総損益だけでなく最大ドローダウンを
勝率だけでなくペイオフレシオを
バックテストの結果を確認する際は注意して確認しましょう！
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