2021年03月09日
システムトレード基本と原則 6章
『システムトレード基本と原則』の著者はFXが良いという立場でこの章を論じています。
なのでFXのメリットという観点で確認すると良いかもしれません。
リスクを回避するという守りの面
良いトレードを行うという攻めの面
の両方で説明します。
一番重要なのはリスクを回避することです。
これは『上手く負け、マーケットから退場するな』という基本と原則にも基づきます。
この中で特に重要なのは、『流動性』『24時間取引』『安い取引費用』でしょう。これをピックアップして説明します。
流動性は素早くポジションを手仕舞うことができるかという点に直結します。
もし流動性が乏しい市場(例えばマイナー企業の株式)の場合
暴落時に買い手がつかず、そのまま売れないといったことが起こり得ます。
FXだけをやられている方は意識したことがないかもしれませんが、すぐ買えてすぐ売れるという流動性は相当なメリットです。
一般的に(時間外取引などを除いて)株式市場は平日の9:00-15:00しか取引できません。
その時間にリアルタイムで取引することが難しいというデメリットもありますが、
15時以降にマイナス材料が出た場合、翌日、もしくは翌週まで保持し続けなくてないけません。
そして、損切りポイントを大きく超えて値がつき、想定リスク以上の損失を生じる可能性があります。
逆に24時間取引が可能ないつでも取引できる(損切りできる)という点でリスク管理にメリットがあります。
取引費用とは『手数料』と『スリッページ』を指します。
これはFX会社の選定時によく確認する項目かと思います。
せっかく良い戦略で取引を行っても、取引費用により利益が減り、期待値が減少します。
逆に取引費用を抑えるだけで、期待値は上昇し、生き残る確率は上がります(破産確率は下がります)。
証券会社にもよりますが、株式売買での手数料の方が高いでしょう。
特に短期取引を行う場合、取引回数が多くなるにつれ手数料も増加するため、
より一層取引費用を考慮に入れる必要があります。
先程のリスクはマイナス面がないかの確認でした。
良いトレーディングを行うための良い市場、つまり攻めるためのメリットを確認します。
この中で特に『ボラティリティ』『レバレッジ』『調査』『機会』を確認していきます。
ボラティリティとは価格の変動率を指します。つまり『値動き』の度合いです。
著者はこのボラティリティが大きい2大銘柄は通貨とインデックスと主張しています。
確かに通貨は日々値動きがありますし、何より次で述べるレバレッジを聞かせることで小さい値動きでも大きく利益を出すことができます。
レバレッジは保有する資金のより多くの額面のトレードができるシステムです。
例えばレバレッジ10倍であれば、10万円で100万円分の通貨の取引ができ
FXならではのシステムと言えます。
株価より値幅の動きが狭くても、レバレッジのおかげで大きく利益を生むことが可能になります。
これは『バックテスト』のしやすさです。
FXの場合、通貨データがあればバックテストのためのデータが揃います。
この通貨データは株価等に比べ、比較的容易に取得することができる点がアドバンテージと言えます。
バックテスト用のデータが多ければそれだけバックテストの信頼性も上がり、
半分のデータで戦略のパラメータをテストし、
もう半分のデータでフォワードテスト（実際運用を想定したテスト）もデータが多く取得できるからこそ行えます。
今回はシステムトレード基本と原則6章におけるトレードの市場選定について確認しました。
他の市場に比べたFXのメリットを確認することができたかと思います。
次はLot数の決定方法です。
リスクと利益のバランスを考慮した資金管理ができれば、
マーケットで生き残る確率は大きく上がります。
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