2021年07月21日
ペイオフレシオ＝平均利益÷平均損失
バックテストの結果でなぜペイオフレシオが重要なのか、説明していきます。
この記事でペイオフレシオを理解し、バックテストをより効果的に行っていきましょう。
バックテストアプリContraでもペイオフレシオを大きく表示しています。
これは勝率と同じくらいペイオフレシオが重要であるからです。
ペイオフレシオの目安として、まずは1を超えているかどうかが重要です。
ペイオフレシオが1は平均利益＝平均損失の状態です。
この場合は勝率が50%以上であれば利益が発生します。
ペイオフレシオは必ず勝率と共に確認しましょう。
逆に勝率もペイオフレシオと合わせて確認するべきです。
なぜなら利益が出るかどうか(損益分岐点)は勝率とペイオフレシオの2つから算出できるためです。
その戦略が利益が出るかどうかは期待値で評価することができます。
このように期待値はペイオフレシオと勝率で算出できることがわかります。
x軸に勝率、y軸にペイオフレシオとし、期待値が0となるラインを描画しました。
つまり、
勝率が50%の場合、ペイオフレシオが1以上で利益発生
勝率が67％の場合、ペイオフレシオが0.5以上で利益発生
となります。
逆に勝率が33%しかなくてもペイオフレシオが2を超えれば期待値はプラスです。
期待値+50%を目指すのであれば
が目安になります。
期待値+20%を目指すのであれば
となり、ペイオフレシオのハードルが下がります。
必要なペイオフレシオを算出は下の式で得られます。
このようにペイオフレシオの目安は勝率にも依存します。
ペイオフレシオの上げ方はこちらの記事にあります。
ペイオフレシオは平均利益を増やす、もしくは平均損失を減らすことで向上させることができます。
利益を増やせることに越したことはないですが、難しいのではないでしょうか。
そこでまずは損失を減らす方に着目するべきです。
つまり損切りが重要になります。
ペイオフレシオはバックテストの結果で特に重要な指標です。
理解した上で良い戦略を探すべく、バックテストを回していきましょう。
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