タートルズ・ブレイクアウト・システム

1. マーケットが過去20期間の最高値（最安値）を取ったら、新規に買う（新規に売る）
2. マーケットが自分のポジションと逆行して過去10期間の最安値（最高値）を取ったら、ポジションを決済する

本来はこれに加え、損切りのルールがありました。(資金の2%をリスクとする)

検証

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4 min read

今回の検証では

エントリー：20期間最高値（最安値）

イグジット：10期間最安値（最高値）

で検証してみます。

設定

エントリー方法はLong、つまり20期間最高値更新で買いでエントリーします。

結果を分かりやすくするためにレバレッジは25倍にします。

エントリーとイグジットは共に『期間最高値/期間最安値』を使用し、

エントリーは期間最高値で期間を20、イグジットは期間最安値で期間を10とします。

戦略全体はこのようになります。これで実行します。

各通貨、各分足での結果

通貨ペアと分足は以下の組み合わせで検証します。

• 通貨：USDJPY, EURJPY, GBPJPY
• 分足：5分足, 15分足, 30分足, 60分足
• 初期資金：10万円

なお、通貨データの期間は分足ごとにこのようになっています。

5分足は2021/02~2021/03
15分足は2021/01~2021/03
30分足は2020/10~2021/03
60分足は2020/04~2021/03

	USDJPY	EURJPY	GBPJPY
5分足 (2021/02~2021/03)	+¥18,713	-¥11,205	+¥33,735
15分足 (2021/01~2021/03)	+¥51,367	-¥2,549	+¥8,109
30分足 (2020/10~2021/03)	+¥9,217	-¥8,172	-¥50,736
60分足 (2020/04~2021/03)	-¥17,768	+¥356,385	+¥67,540

60分足のEURJPYの結果が突出しているのが分かりました。これは何故なのか、タートルブレイクアウトはトレンド相場で大きく利益を上げる手法です。

そこで相場のトレンドを確認してみましょう。

結果の考察 – 相場 –

各通貨ごとの相性ももちろんありますが、対象期間の相場のトレンドによって大きく結果が変わります。

実際、EURJPYの相場を見てみると、60分足期間での2020/04から2021/03までずっと上昇トレンドと見ることができます。

他の通貨の相場もこのようになっており、それぞれ利益の出た期間はタートルブレイクアウトが得意とするトレンド相場であることが分かります。

タートルをカスタマイズ

では、もっと良い結果を得るためにカスタマイズしていきましょう。

先程の結果を見てみると大きくドローダウンしている結果が見受けられました。

そこで次回は損切りポイントを追加して、負けを小さくしていきます。

検証

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