Contra

sys1_eye

2.損切りの有効性 損切りで上手く負けることがFXで勝つ1番の近道になる理由とは?

2021年02月24日

システムトレード基本と原則 1章

最もうまく負ける人が最後は勝つ

人は自分の間違いを認めたがらず、手仕舞いするまで自分は正しいことを示したがる。

そして、その結果、潔く負けられず、損失が増大する。

心当たりがある人は多いのではないでしょうか。自分も実際にトレードを行う際、このような考えに陥り、正しく損切りできないことがありました。

そして以下のようにも語られています。

練習のためにこれまでの全てのトレードで単純な損切りの逆指値注文に従っていたらどういう結果になったか確認しておくときっと役立つ。買いの場合の単純な損切りの逆指値のルールとは、直近3期間の最安値をブレイクしたら手仕舞うというものだ。

システムトレード基本と原則 1章

なるほど、それでは、『実際に検証してみましょう』
前回の記事で強調されていましたから。

直近3期間の最安値をブレイクしたら手仕舞う

バックテストアプリを使って実際に確かめてみます。

1. まずはバックテストアプリでのゴールデンクロスとデットクロスでの結果

ご覧の通り、右肩下がりの資産変動となってしまいました。-¥3,410

バックテルとアプリでのゴールデンクロスデッドクロスの結果

2. 次に本書での損切りである3期間最安値を加えた結果

確かに損失が減っていることが検証できました!
-¥3,410-¥1,061

期間最安値の追加

3. さらに損切りを15期間最安値としてみました

結果、+¥2,783のプラスに転じる結果になりました。

15期間最安値に変更した結果

もちろんこの結果だけでは十分な損切りの検証ではありませんが、通貨や時間軸、他の手法等で試してみる価値はあると考えます。

全トレーダーの90%は負けている

『トレーダーの90%が負ける理由の一番簡単な答えは、無知のせいというものだ。
アナリストの多くは、負ける一番の理由は心理にあると主張する。』

システムトレード基本と原則 1章

確かに上の『最もうまく負ける人が勝つ』の話も
心理が原因で負けが増大すると言えそうです。
ただ、著者はこの後、こう続けています。

しっかり検証しよう

『もっと深い答えは、だまされやすく無精だからだ。トレードで簡単に豊かになる道があるとぜひともそう信じたいからだ。そして、この最も簡単な方法に頼るから、マーケットでそれが機能するかもしれないと考えると、しっかり検証しようとしないのだ。』

つまり、安易なものに飛び付かず、しっかり検証しよう。ですね。

我々もそれを念じて検証していこうと思います。

売買ルール・資金管理・心理

負ける理由を探っていきます。皆さんは上の3つのどれが一番重要と考えますか?

多くのアナリストと同じように『心理』が一番の原因のように思ってしまうのではないでしょうか。

ただ、この本では、心理もあるが、売買ルールと資金管理に着目すべきと言っています。

多くの初心者が陥りやすいミスを挙げていますが詳細は本に譲り、

よくあるミス

売買ルール・・・無計画な売買を行うこと

資金管理・・・自身の資金にとってリスクの高いトレードを行うこと

心理・・・負けた原因を直視せず、その場の感情に左右されること

これを回避してこそ、10%の勝ち組に入ることができるのだと。

10%の勝ち組に入るには

『簡単な答えは個人トレーダーが共通して陥る間違いを避けて、勝者たちー活発なトレーディングをしながら何十億ドルも運用しているCTA(商品取引顧問業者)ーから学ぶことだ。あなたは彼らから手順志向のトレーディングを学ぶことができる。』

システムトレード基本と原則 1章

CTAはヘッジファンドなどを指します。

彼らから『手順志向』のトレーディングを学ぼう。

手順志向とは

[売買ルール]検証されたルールで、[資金管理]リスクを計算した上での取引量を[心理]厳格なルールに基づいて執行すること。

これは先程の陥りやすいミスの逆ですね。

まとめ

  1. [売買ルール] ルールの作成と検証方法
  2. [資金管理] リスク管理=資金管理
  3. [心理] 厳格な執行手順

をいかに身につけていくことが重要か、これをこの1章では伝えたかったのではないでしょうか?

こうまとめていくと、私も心理よりも売買ルールや資金管理の重要性が高いように感じられました。

sys2_eye

人気の記事