2021年06月10日
前回RSIを使った逆張りではどのくらいのパラメータが有効なのか検証しました。
逆張りで利益が出るパラメータの組み合わせがある一方、利益がでないパラメータもありました。
逆張りで利益が出ないということは順張りであれば利益を生むことができるのではないか？
確認していきます。
RSIは逆張りに適したパラメータである
今回もUSDJPYの15分足と60分足を使います。
Long(買いエントリー)の場合、(100-X)%を上回ったら買い→X%を下回ったら売り
Short(売りエントリー)の場合、X%を下回ったら売り→(100-X)%を上回ったら買い
とし、RSIの期間とシグナル発生閾値を決めるXの値を変数として検証していきます。
2019/1/1~2020/01/31の13ヶ月間における月ごとの平均利益を用いて検証しました。
検証対象であるUSDJPYの相場はこのようになっていました。
そして上げ相場も下げ相場も大方等しく、買い売りどちらにも平等な条件となる相場でもあります。
赤い部分が利益が出ている組み合わせ、青い部分が損失が出ている組み合わせです。
縦軸がRSIの期間を、横軸がRSIシグナル発生の閾値を表しています。
真ん中から下にかけて白いエリアに沿った期間20~50、閾値xが22~37にかけたエリアと
左上から真ん中右にかけての期間5~25で閾値xが10~40にかけたエリアの2つが
線状に赤いエリアが見えます。
このエリアに優位性があるのでしょうか。売りの場合も合わせて確認してみます。
売りの場合でも同じエリアで利益が出ていました。
さらに売りの場合の方が利益が出やすかったようです。では買い売り両方を運用した場合です。
買いと売りの結果を足したグラフです。最大4000弱としたカラープロットですので
見た目としては売りの場合より赤みは減りましたが、利益は大きくなっています。
そしてやはり売り買い共に2つのエリアで利益が出ていたことがわかりました。
これはRSI逆張りの結果です。（以前の記事で掲載）
ちょうど色が反転していることがわかります。
本記事の初めの仮説である
逆張りで損失が出ているなら順張りで利益が出るのでは
ということが確認できました。
15分足に引き続き60分足の場合も確認してみます。
60分足では左上の短期強RSIエリアと右下の中長期弱RSIエリアのみ赤くなっています。
売りの場合も見てみます。
やはり、左上のエリアと右下のエリアが利益が出ています。
さらにShortの場合はこの2つのエリアがつながり一つの線になっているのも確認できます。
買いエントリーと売りエントリーの結果を足した場合のグラフです。
プラスの上限は2000ほど、マイナスの下限は-4500となっており、60分足にRSIの順張りで利益を出すには限られたエリアで限られた利益となるようです。それでも
であれば利益が出ていました。逆張りの結果も再掲します。（以前の記事から転載）
やはり逆張りで損失のあるエリア＝順張りで利益が出るエリアとなっていることがわかりました。
RSIの閾値(%)はRSI期間によって大きく変わります！
これは前回の記事での結論でしたが、それに加えて、
逆張りで損失が出る戦略＝順張りで利益が出る戦略
でありその逆もまた成り立つ。
ということが確認できました。
逆張りもしくは順張り手法でうまくいかない戦略を見つけたら
発想を変えてエントリー方法を逆にしてみてはいかがでしょうか？
最悪の戦略は最高の戦略かもしれません。
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