レバレッジのバックテスト検証 FXで最適なレバレッジは何か?

2021/06/24

検証
レバレッジ検証1倍から25倍

はじめに

レバレッジを変えることで結果にどう影響するかまとめます。

レバレッジをあげると取引ロット数が増え、利益も損失も大きくなります。
それによりドローダウンはどうなるのか?
最終的な資産の増加具合はどうなるのか?
結局おすすめのレバレッジはあるのか?

説明していきます。

そもそもレバレッジとロット数とは

レバレッジについては以下の記事を

ロット数についてはこちらの記事にまとめています。

検証条件

60分足GBPJPYを対象通貨とします。期間は2020/06~2021/05の1年間でバックテストを行います。

GBPJPYはこの1年間で20円も円安が進みました。そのためLong手法であれば勝てた相場です。

GBPJPYの相場

バックテストアプリContraで検証を行います。

エントリーは期間最高値、イグジットは期間最安値とします。期間は共に15にしました。

レバレッジ検証条件

これは簡単なブレイクアウト戦略です。最高値を更新したらエントリーし、最安値を下回ったらそこで手仕舞いをする戦略です。

ブレイクアウトに関する記事はこちら

レバレッジ1倍

レバレッジ1倍で実行するとこのような結果となりました。

1年間で10万円が11.6万円になりました。勝率は45%と50%には届かないものの、ペイオフレシオが2倍ほどあります。
つまり、勝ちトレードでの利益が負けトレードの2倍となっています。それゆえ利益を伸ばすことができました。

レバレッジ1倍の結果

そして最大ドローダウンに注目すると3%ほどでドローダウンが少ない堅実な結果とわかります。

では同じ条件のまま、レバレッジだけ変化させた場合の結果を見ていきます。

レバレッジ5倍

最終資産が16.9万円に増加しました。レバレッジを変化させると取引量が変化するだけなので、勝率やペイオフレシオなどは変わりません。

レバレッジ5倍の結果

そしてドローダウンは12%ほどになっています。金額的には15,000円ほどのドローダウンに見舞われたようです。

一回のトレードで最大13,500円の利益、-4,700円の損失があったことも覚えておきましょう。

レバレッジ10倍

最終資産が26.1万円になりました。1年間で2.5倍になったという結果です。

レバレッジ10倍の結果

気になる最大ドローダウン%は24%ほど、金額的には44300円ほどのドローダウンが最大でした。ドローダウン%もレバレッジ5倍の時から倍になっていますね。

そして一回のトレードでは最大30,000円の利益、-10,000円の損失がありました。これも先程のおおよそ2倍になってます。

レバレッジ25倍

最終資産がなんと63.1万円です。1年間で6倍です。

レバレッジ25倍の結果

ただその分最大ドローダウン%は50%、金額的には260,000円のドローダウンがありました。
確かに資産変動のグラフを見ると22万円を超えたもののその後、10万円近くに戻っています。この時資金が半減(50%)したということです。

また69万円に到達した後、45万円を下回っています。この時が金額的な最大ドローダウンでした。

そして最終的には69万円を超えなかったようです。

最適なレバレッジとは?

あなたはどの戦略が最適だと思いましたか?

リスク度外視で利益が大きいものがベストと思うのなら圧倒的に25倍でしょう。

ドローダウンが少ない堅実なものがベストと思うのなら1倍でしょう。

個人的には5倍か10倍のレバレッジが利益もあるしドローダウンもまだ許容できるように思いますが、
『最適』は人それぞれのものさしであるという結論が出ます。

実際ポジションを持っているときに自分の資金が半減したら普通の人は『もうやめよう』と思うのではないでしょうか?

あなたはどんなものさしを持っていますか?

実際にバックテストを回して自分の戦略を見つけてみてください。

※この検証はGBPJPYが1年間上昇トレンドにある中での結果ですので、良い結果が出やすい相場でした。実際はGBPJPYで良い結果が出ても、他の通貨でも良い結果が出るか検証するべきです。

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